Tỷ lệ Risk – Reward (R:R) trong Forex là gì?

Như ví dụ trên, bạn đang vào lệnh với entry của bạn có cắt lỗ (stop loss) là 75 pips, điểm chốt lời (take profit) là 169.69 pips. Tức tỷ lệ Risk – Reward của lệnh này là 2.78. Hay hiểu nôm na là 1 đồng bạn đặt cược, nếu bạn chiến thắng sẽ mang về 2.78 đồng lợi nhuận.

Winrate là gì? Mối tương quan giữa Winrate và tỷ lệ Risk – Reward

Winrate (tỷ lệ thắng) là số lệnh bạn thắng trên thị trường chia cho tổng số lệnh bạn đã tham gia. Ví dụ, bạn trade 10 lệnh, có 6 lệnh thắng, thì tỷ lệ winrate của bạn là 60%.

Biểu đồ trên là sự thể hiện mối quan hệ giữa tỷ lệ winrate và Risk – Reward.

Risk – Reward và Winrate có tương quan nghịch với nhau, nghĩa là tỷ lệ thắng càng cao thì tỷ lệ Risk – Reward sẽ càng thấp. Giải thích điều này rất đơn giản, khi dịch take profit của 1 lệnh gần hơn điểm vào và stop loss xa hơn, ta sẽ làm tăng khả năng thắng của lệnh đó, bù lại giảm đi tỷ lệ lời lỗ của nó. Về dài, việc này sẽ làm tăng winrate của hệ thống và giảm đi Tỷ lệ lời lỗ của hệ thống đó.

Tầm quan trong của Risk – Reward

• Mọi hệ thống giao dịch đều cần có chiến lược phòng ngừa rủi ro. Tỷ lệ Risk – Reward chính là chiếc thước đo rủi ro trước khi vào lệnh. Nó cho chúng ta biết tiềm năng lợi nhuận của lệnh sắp tới là bao nhiêu so với rủi ro gánh chịu.
• Tỷ lệ Risk – Reward giúp đánh giá được chất lượng của một lệnh giao dịch là tốt hay xấu. Về mặt lý thuyết, nếu Risk – Reward lớn hơn 1 là tốt. Tùy vào winrate của mỗi chiến lược mà tỷ lệ này cần phải điều chỉnh theo.
• Một chiến lược với Risk – Reward tốt cho phép chúng ta có lợi nhuận trong dài hạn cho dù phân tích chỉ đúng 50% hoặc thấp hơn.

Nên duy trì tỷ lệ Risk – Reward là bao nhiêu?

Việc chọn tỷ lệ lời lỗ bao nhiêu phụ thuộc vào hệ thống giao dịch đang sử dụng, và phụ thuộc vào tâm lý của trader. Sẽ không có tỷ lệ nào là tốt nhất, đối với 1 Trader thì 2:1 có thể tốt, nhưng với 1 Trader khác thì 1:1 đã quá đủ để sống được trên thị trường.

Chúng ta thường nghĩ rằng nếu đặt take profit rộng hơn và stop loss chặt hơn thì có thể dễ dàng tăng được lợi nhuận trong dài hạn. Thật không may là đời không đơn giản như thế.

Chọn điểm take profit rộng hơn đồng nghĩa với khả năng thắng trade đó sẽ giảm đi, và đương nhiên sẽ ít thấy các lệnh thắng hơn. Mặt khác, việc đặt stop loss gần lại sẽ làm lệnh rất dễ dính stop hunt (các đợt quét stop loss của big boy để săn thanh khoản) và dính các nhiễu động khi thị trường biến động mạnh.

Thay vì tăng tỷ lệ lời lỗ tới 1 mức độ không hợp lý, hãy cố gắng luyện tập để hiểu về thị trường mà bạn đang giao dịch, và hiểu về hệ thống đang sử dụng (việc biết được các tín hiệu hệ thống cho ra có khả năng chạm take profit hay không còn phụ thuộc vào mức độ thấu hiểu hệ thống đó tới đâu).

Lời khuyên cá nhân

Sẽ không có tỷ lệ Risk – Reward nào là phù hợp, tối ưu nhất. Do đó bạn cần kết hợp tỷ lệ lời lỗ với tỷ lệ winrate cho hài hòa. Nếu bạn đang sử dụng một phương pháp giao dịch có tỷ lệ winrate cao, thì chỉ cần chọn một tỷ lệ Risk – Reward thấp là đủ, và ngược lại.

Vậy tỷ lệ winrate bao nhiêu là cao? Trên 50%.

Tỷ lệ Risk – Reward thấp là bao nhiêu? Tối thiểu là 1:1.1, tức là 1 đồng bạn đặt cược phải mang lại ít nhất 1.1 đồng lợi nhuận.

Tôi sẽ giải thích luôn cho bạn tại sao là 1:1.1 mà không phải là 1:1.

Khi bạn trade, bạn phải thông qua các broker, và các broker này sẽ thu phí giao dịch (spread), phí commission (nếu có, với tài khoản ECN), phí qua đêm swap (nếu bạn để lệnh qua đêm). Do đó, khi trade đường dài, tỷ lệ winrate là 5/5 và Risk – Reward là 1.1 bạn sẽ không hòa vốn được mà sẽ thua tiền các loại tiền phí trên. (Đừng nghĩ nó nhỏ nhé, sẽ âm hết số vốn của bạn nếu trade trong thời gian dài).

Luôn đặt tỷ lệ Risk – Reward tối thiểu nhất định trước khi vào lệnh

Những người mới giao dịch thường sẽ tìm điểm entry trước, sau đó mới tìm các điểm stoploss và take profit. Điều này vô hình chung đang làm cho “con quỷ lòng tham” của bạn phát triển, hoặc bạn sẽ kéo stop loss khi lệnh đi ngược lại hoặc bạn sẽ dời take profit khi giá thuận xu hướng và bạn nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục tăng, nhưng không, thị trường có thể quay đầu bất cứ lúc nào.

Do đó, lời khuyên ở đây là nên xác định trước tỷ lệ Risk – Reward của mình, ví dụ thấp nhất là 1:1.5 mới vào lệnh, còn thấp hơn, không vào lệnh. Việc setup trước thế này sẽ giúp bạn rèn luyện được tính kỷ luật (điều tối quan trọng trong giao dịch), và lọc được xác setup vào lệnh xấu.